金融气候 AI 模型“熵机”宣布

我国首个金融气候AI模型“熵机”（stock）已正式宣布。

“熵机”主创、复旦大年夜学大年夜气科学研究院特聘研究员、中国气候局金融气候重点开放实验室主任赵艳霞介绍，“熵机”金融气候AI模型以全球气候再分析数据与股票量价数据为基本，可以或许对A股市场绝大年夜多半股票在将来短期的回报进行猜测。模型验证显示，其对气候高度敏感的行业辨认成果，包含风光发电等新能源家当、传统石油化工业、建筑业、农业等，与世界气候风险治理协会所列行业高度一致，相符市场广泛认知。此外，基于测试及推理成果构建的投资策略在汗青回测中，于多个时光段均展示出持续且稳定的正向收益，初步证清楚明了气候因子在A股市场的有效性与应用潜力。

根据介绍，“熵机”由复旦大年夜学及国度气候信息中间合营研发，旨在摸索气候因子在金融资产订价中的感化，为风险治理与投资决定计划供给立异对象。

在全球气候变更与我国“双碳”计谋深刻实施的背景下，实体经济正同时面对气候物理风险与低碳转型风险的双重考验。特别是风、光等新能源家当受气候身分影响愈加严重，气候要素成为部分新兴行业弗成忽视的临盆要素。

“熵机”主创、复旦大年夜学人工智能立异与家当研究院传授李昊介绍，“熵机”模型在金融范畴具备广泛的应用前景。气候高敏感行业的上市公司可借助其猜测进行气候风险治理和市值保护；银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押营业风险管控，并摸索气候投融资等立异营业模式；投资者可将其作为量化投资的帮助对象；学术界亦可经由过程模型输出，考验与完美资产订价相干理论。

“熵机”模型是我国气候科技与金融体系体例的深度融合，为应对气候相干金融风险、推动绿色金融立异成长供给了新的科学支撑与解决筹划。将来，研究团队将持续拓展研究范围，将债券、期货等更多金融标的及气候要素纳入模型；持续迭代模型，紧跟市场动态优化机能与猜测才能；加强跨范畴合作，深刻商量气候因子与其他订价因子的交互机制，推动资产订价理论成长与实际应用程度晋升。